Стратегии скальпинга для разных рынков и инструментов — ФОРТС, фьючерсов, фондового, индекса РТС
Скальпинг стратегии на фондовом рынке, также как и на срочном подчиняются одинаковым законам: всегда нужно прогнозировать цену актива, которая будет наблюдаться через определенное (короткое) количество времени. Можно сказать, что скальпирование возможно с ванильными опционами только ограниченное количество времени перед приближением экспирации. В рамках других инструментов – акций и фьючерсов – скальперы могут торговать очень часто.
Скальпинг стратегии на фондовом рынке и стратегии скальпинга на ФОРТС
Возможно самая распространенная система для работы с активами этих рынков – это торговля по стакану. В стакане видна расстановка сил. По нему можно сказать, кого больше покупателей или продавцов стоит на данный момент. Поэтому можно определить покупать или продавать.
Рисунок 1. Стакан рыночных заявок – основа многих стратегий скальпинга на фондовом рынке.
Данная система может применяться как скальпинг стратегии на фондовом рынке, а также как стратегия скальпинга для фьючерсов. Так, например, можно анализировать спотовый Газпром или Сбербанк, а торговать фьючерсы этих же активов. Для этого оценивается плотность стакана.
Скальпинг РТС стратегии
Для этого вида актива можно применить многие другие стратегии. Однако, есть система, которая очень хорошо работает именно с ним. Система называется Поводырь.
Кто такой поводырь? У незрячего человека может быть собака-поводырь. Также у него может быть поводырем человек. В его функции входит оказывать помощь в передвижении слепого человека.
Рисунок 2. Стратегия для скальпинга на РТС предполагает следование за его поводырями.
Трейдера, который берется прогнозировать рынок до того, как он поймет, как это делать, можно называть слепым. Он не видит в будущее, то есть он незряч в некотором смысле. И ему нужен поводырь.
Чтобы прогнозировать, куда пойдет цена актива РТС, нужно посмотреть, куда идут западные индексы, например, S&P или немецкий DAX. Также поводырем этого индекса может быть нефть. Это особенно проявляется у нас, где сырье – это важный индикатор. Вот почему если сильно падает нефть, то основные индексы будут снижаться.
Тут нужно сделать ремарку. Всякая теория ограничена во времени. Она может перестать работать в какой-то момент, а через время начать работать снова, поэтому стоит понимать, что теории нужно проверять перед применением.
Так вот возвращаясь к системе Поводырь, можно сказать, что если S&P 500 начал расти, то через некоторое время это же может сделать и российский индекс. Соответственно, есть поле для деятельности.
Торговля пробоев Стратегия скальпинга и фьючерсы
Эту систему можно применять со стаканной. Когда становится видно, что появился уровень, обычно, цена его несколько раз не преодолевает, при этом есть сигнал из стакана, о том, что уровень, скорее всего, возьмут, то нужно открыть позицию в сторону пробоя уровня.
Рисунок 3. Пробои и отбои от уровней используются в некоторых стратегиях скальпинга для фьючерсов.
Почему система может быть эффективной? Потому что за уровнем может быть много стоп приказов. Они позволят состояться молниеносному движению, которое и используют в рамках стратегии скальпинга по фьючерсам или скальпинг стратегий на фондовом рынке.
Торговля с использованием новостей
Другой подход к торговле – это работа с помощью новостей. Это очень рисковый подход, но интересный. Каждый день в мире выходит масса новостей, которые связаны с макроэкономикой. Именно макроэкономика США сильно влияет на западные индексы, а, следовательно, на весь сегмент. И именно когда она выходит, может случиться резкий рывок цены.
Рисунок 4. Скальпинг-стратегии на ФОРТС могут базироваться на совершенно различных методах анализа.
В 2020 году это проявлялось меньше, но, в целом, можно наблюдать некоторую зависимость.
И по этой системе можно пользоваться техникой Поводыря в купе. То есть если S&P 500 рванул, то это значит, что нужно входить по РТС в ту же сторону.
Однако, тут бывает так, что вход выполнен слишком поздно, поэтому добиться прибыли не получится. Цена к моменту входа разворачивается и идет против прогноза. С целью достижения успеха, нужно убедиться, что в течение полутора – двух секунд можно рассчитывать на вход в сделку иначе будет уже поздно.
В общем, тут нужен, хороший брокер, интернет и хорошая реакция.
Парный трейдинг
Это что-то схожее с работой по корреляции. Тут берутся две пары, и смотрится, как они коррелируют. Если корреляция обратная, то по одному инструменту, который идет вверх нужно заключать сделку на повышение, например, по Сбербанку, а по другому инструменту нужно заключать сделку на понижение, например, по Газпрому. За день такие расхождения можно наблюдать несколько раз. То один инструмент сильнее, то другой. Таким образом, выходишь в определенный плюс.
Два слова о манименеджменте
В рамках манименеджмента так или иначе придется применять такие несколько подходов:
1. Приказ на остановку потерь будет дальше, чем приказ на ограничение прибыли;
2. Для того чтобы прибыль росла, нужно обеспечить, чтобы прибыльных сделок было намного больше, чем убыточных;
3. Если пункт 2 не получается выполнить, остается использовать Мартингейл, но применять не удвоение лота, а утроение и более.
Довольно часто при такой торговле используется сетка ордеров. Это, конечно, прибыльная система управления капиталом, но одновременно она и очень высокорисковая. Так как после входа по стоповым ордерам цена может не дойти до приказа ограничения прибыли и развернуться, и тогда начнут срабатывать приказы на остановку потерь.
Флетовые и трендовые системы
Очень неплохо работают флетовые и трендовые системы. Они позволяют уловить тенденцию и сполна использовать преимущества, которые она дает. Так, например, если цена вошла в восходящий канал, то логично будет входить от нижних границ и выходить у верхних. В этом случае можно добиться успеха. Входы у верхних границ и выходы у нижних менее перспективны, так как цена часто имеет свойство при этом ложиться во флет.
Флетовая система предусматривает, что цена ложится в горизонтальный канал. Тогда входы могут быть одинаково успешными и у нижних, и у верхних границ.
Эту систему можно сочетать с данными о новостях и данными из стакана. Как уже было сказано, если прогноз говорит, что верхняя граница канала должна быть пробита, то входить на понижение не имеет никакого смысла.
